TOPIX先物システム 「Top IX」




TOPIX先物専用のデイトレード・システムをリリース

TOPIX先物専用のデイトレード・システムをリリースします!TOPIX先物専用のシステムはウエストビレッジインベストメントからは初の公開です。その名も「Top IX」、トップナインと呼んでください。

弊社が2007年9月にリリースした東大マスター、早いものでリリースから2年経過していますが、その間安定したパフォーマンスで今もなおご好評いただいております。この東大マスターは東証のTOPIX先物と大証の日経225先物の両市場で取引することができるデイトレード・システムです。

対して「Top IX」システムは、ラリー・ウイリアムズ氏とも親交があり、ラリー氏からも絶大な信頼を勝ち得ている日本人トレーダー成田博之氏が企画段階から携わり、弊社と共同開発したTOPIX先物専用のデイトレード・システムです。下記プロフィールからも明らかなように、勤務した先々の金融機関において、その後もプライベート・トレーダーとして、様々な マーケットで勝ち続けてきた成田氏のトレードの真髄が、「Top IX」システムの売買ロジックに集約されています。

・・・・成田博之氏のプロフィール・・・・・・

  • ノースカロライナ大学ウィルミントン校卒業
  • シンガポールの銀行で約10年間、金融商品のディーリングを担当
  • 日経 225先物・為替運用のプライベート・トレーダーとして、1998年にオーストラリアに移住
  • 某有名ヘッジファンドの運用にも従事
  • GCI(現GCIキャピタル)、FXCMジャパンの取締役を歴任
  • 2006年に帰国後、FX業者でディーリング部長やコンサルティング業務に従事
  • 2009年8月からウエストビレッジインベストメントに企画・開発担当として参画

TOPIX先物マーケットに存在するバイアス(傾向)を捉えた短期ブレイクアウト型のシステム

■1 短期ブレイクアウト型
これまで、多くのブレイクアウトを活用したトレーディングシステムがこの世に誕生してきました。しかし、その殆どは取引レンジを使って、ブレイクした方向にトレンドが形成される傾向をもとに取引する手法です。結局、トレンドが出ないダマシのパターンに嵌るケースも多かったのに対し、この「Top IX」では、特定の時間帯に形成されるレンジを利用してトレードを行います。
■2 特定の時間帯のレンジがポイント!
東証の現物株式市場とTOPIX先物市場のオープンは9時。機関投資家の現物株取引や、その発注状況の分析を詳細に行いました。その結果、ある特定の時間帯でのレンジを、どちらかの方向へ、また、どのようにブレイクしていくのかを捉えました。「Top IX」は、このブレイクアウト・パターンによって、“その日・その時”の短期的なトレンドに乗ったエントリー方法でトレードを行います。
■3 一日の”バイアス“を売買ロジックに
バイアスとは、「傾向」と訳されます。TOPIX先物市場では、一日の傾向を示すバイアス・バーが、ある時間帯に形成され、そのバーをブレイクした方向へマーケットが進む傾向にあります。しかし、ブレイクしてもその方向へ一日中進んで行くとは限りません。そこで、日中の値動きを分析して、さらにTOPIX先物の特性を取り入れました。
■4 日本の株式市場に存在する“曜日バイアス”を採用
機関投資家が現物株の運用を行う際、TOPIX先物や日経225先物を使ってヘッジ・オペレーションを実行します。そして、彼らの行動がある曜日に強く見られる傾向が存在します。この傾向を取り入れることで、さらにシステムの優位性を高めることに成功しました。
■5 TOPIX先物の価格データのみを利用したシンプルな戦略
これまで米国株式市場など他市場の動きや取引商品との市場間分析を取り入れたシステムが多くリリースされていますが、本システムはTOPIX先物の価格データのみを利用しており、他市場のデータは一切利用していません。

Top IX システムの詳細

システム概要
  • システム名称:Top IX
  • 対象市場:TOPIX先物
  • システムタイプ:ロジック開示型
  • トレードスタイル:デイトレード(最大1日2回)
  • 対応プラットフォーム:トレードシグナル(自動売買可)
システム特徴
  • 戦略数は2戦略
  • トレード回数は多く、超短期で市場のトレンドに乗るタイプのシステム
  • トレイリング・ストップを組み込むことで、未実現利益をプロテクト
  • 1日2回のトレードを行う場合、同方向にはエントリーしない(逆方向のみ)
  • 短期レンジのブレイクアウトを主とした価格パターン、曜日バイアスも採用
  • ブレイクアウトのだましにも対応できるように、カウンターの逆張りロジックを搭載
■資産曲線
資産曲線

■検証結果
検証結果

システムをご購入されるお客様全てにライセンス契約書へのご署名をお願いしております。予めご了承くださいませ。なお、自動運用する際には、トレードシグナルなどのプラットフォームが必要になります。戦略ソフト(プログラム)は単体では動かないことをご留意ください。

配布資料など は投資判断の参考になる情報提供を目的とするもので、投資勧誘を目的としたものではありません。内容につきましても、信頼すべきと判断した情報に基づい ていますが、その正確性を保証するものではありません。投資の最終判断は投資家ご自身でなさいますようお願い申し上げます。

お申込み後の流れ

本システムの利用開始にあたり、ライセンス契約書へのご同意が必要となります。詳細は開発元の West Village Investment社からお届けするご案内メールをご覧ください。